Позиция Федеральной антимонопольной службы по вопросу формирования генерирующих компаний на основе электростанций ОАО "Кузбассэнерго"

1. Решение, предлагаемое ФАС России
В результате многофакторного анализа подходов к реформированию ОАО "Кузбассэнерго" и формирования генерирующих компаний на основе его активов, ФАС России пришла к следующему выводу.
Стратегические риски создания генерирующей компании на базе "Кузбассэнерго" превышают тактические риски разделения "Кузбассэнерго", приводимые миноритарными акционерами энергосистемы ОАО "СУЭК".
Данные расчетов рыночной силы (прилагаются), проведенные НП "АТС" по заказу ФАС России (в том числе 2 расчета с уточнениями по просьбе ОАО "СУЭК") свидетельствуют о наличии монопольной силы "Кузбассэнерго". Монопольная сила "Кузбассэнерго" характеризуется тем, что каждые 22 часа (из 24) типового рабочего дня заявки "Кузбассэнерго" увеличивают цену рынка в Сибири более чем на 50% . В период зимнего максимума потребления "Кузбассэнерго" будет занимать такое положение в течение 66% времени. Генерирующих компаний с такой рыночной силой в нынешней конфигурации не будет ни в зоне Европы и Урала, ни в зоне Сибири.
По мнению ФАС России необходимо выделение крупнейших ГРЭС - Беловской и Томь-Усинской из состава генерирующей компании, создаваемой на базе активов "Кузбассэнерго".
В соответствии с расчетами, выведение из состава "Кузбассэнерго" одной из указанных станций снимает проблему рыночной власти компании. Однако выделение только 1 станции резко повышает вероятность согласованных действий двух генерирующих компаний. В целях снижения этой вероятности необходимо выделение 2 станций в независимые компании. Результатом этого должно стать формирование 3 независимых компаний (Беловская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС и остальные станции "Кузбассэнерго").
Технологически данное решение может быть реализовано путем продажи указанных станций двум неаффилированным собственникам или включение этих станций в разные ОГК. Также в качестве варианта может рассматриваться передача станций в управление независимым компаниям.
2. Аргументация решения
При выработке предложенного решения учитывался комплекс аргументов. В процессе работы с участием представителей федеральных министерств, Администрации Кемеровской области, "Кузбассэнерго", ОАО "СУЭК" высказывались различные аргументы против разделения энергосистемы. Все их можно свести к 4 основным тезисам, изложенным в таблице.
Аргументы против разделения "Кузбассэнерго" Комментарий ФАС России
1. Резкое ухудшение финансового состояния генерирующей компании без крупнейших ГРЭС "Кузбассэнерго".
Финансовое положение ТГК без двух ГРЭС очевидно будет хуже, чем с включением ГРЭС. Однако по оценкам специалистов РАО "ЕЭС России" критическое развитие событий (банкротство) ТГК не грозит. Беловская и Томь-Усинская ГРЭС фактически субсидируют производство энергии на остальных станциях "Кузбассэнерго". В условиях рынка это будет означать завышение цены электроэнергии за счет неэффективных станций. Разделение "КЭ" вынудит собственников решать проблемы станций "КЭ", многие из которых должны быть закрыты или реконструированы.
2. Незначительная рыночная сила генерирующей компании.
В связи с просьбами "СУЭК" и "Кузбассэнерго" были проведены дополнительные расчеты рыночной силы компании на базе "Кузбассэнерго" с учетом различных факторов (всего 6 расчетов). Расчеты, основанные на стандартизированном подходе для расчетов рыночной силы всей конфигурации ТГК и ОГК, свидетельствуют о наличии монопольной силы "Кузбассэнерго" 66% времени в течение всего зимнего максимума потребления (ноябрь- февраль).
3. В расчетах рыночной силы не учтены перспективы развития генерирующих мощностей и сетевого хозяйства.
Прогнозы развития генерирующих мощностей и сетей при расчетах не учитывались также, как и прогнозы потребления, выбытия генерирующих мощностей. Достоверные долгосрочные (5-10 лет) прогнозы в этой сфере отсутствуют. Каждый фактор такого прогноза при условии его низкой верификации может кардинально изменить ситуацию как в одну так и в другую сторону. Так, рост потребления на фоне выбытия неэффективных мощностей "перебьет" все другие факторы и резко повысит рыночную силу "Кузбассэнерго". Поэтому расчет проводился на примере данных "здесь и сейчас", как это делалось при расчете всей конфигурации ОГК-ТГК.
4. Рыночную силу "Кузбассэнерго" можно ограничить поведенческими требованиями и механизмами антимонопольного контроля на оптовом рынке электроэнергии Применение комплекса мер к генерирующей компании "Кузбассэнерго" действительно ограничит ее рыночную власть. Однако введение фактически государственного ценового регулирования в период сезонного максимума потребления исказит ценовые сигналы рынка. Рыночная цена электроэнергии в зимой будет определяться под решающим воздействием ФАС России. Предлагаемое решение искусственно ограничивает пространство для рынка электроэнергии.
3. Риски не разделения "Кузбассэнерго"
3.1. Рост цены на электроэнергию в Сибири при отсутствии эффективной системы антимонопольного контроля на оптовом рынке. В соответствии с расчетами, "Кузбассэнерго" обладает возможностью устанавливать цену в 9 регионах Сибири в течение около 70% в период с ноября по февраль. Особенность рынка электроэнергии такова, что компания сможет диктовать цену, обладая даже 1 МВт мощности, который востребован рынком и не может быть предоставлен больше никем из генераторов. Объем мощности "Кузбассэнерго", востребованной рынком электроэнергии в Сибири в указанный период соответствует 500-600 МВт. В случае не принятия эффективных правил антимонопольного контроля, цены на электроэнергию в Сибири в период зимнего максимума вырастут за счет злоупотребления генераторами своим исключительным положением.
3.2. Искажение ценовых сигналов рынка. Ценовые сигналы формируются в пики потребления, для Сибири это время зимы. Учитывая наличие рыночной власти у "Кузбассэнерго" в период зимнего максимума потребления будет действовать жесткое антимонопольное регулирование в отношении станций этой компании, которое не позволит ей завышать цены в регионе. Ценовые сигналы рынка электроэнергии будут искусственно заглушаться действием антимонопольных ограничений. В результате потенциальные инвесторы не смогут оценить адекватную стоимость электроэнергии в период зимнего максимума для принятия решения о строительстве дополнительных мощностей.
3.3. Монополизация оптового рынка электроэнергии в Сибири в результате повышения вероятности сговоров. В Сибири в период максимума потребления (зима) свободной продаже на оптовом рынке будут подлежать небольшие объемы электроэнергии, производимые несколькими электростанциями (крупными ГРЭС). Рыночная сила генерирующих компаний Сибири и уровень их концентрации более высоки по сравнению с генерирующими компаниями европейской части страны. Формирование ТГК на основе "Кузбассэнерго" приведет к повышению экономической концентрации на оптовом рынке электроэнергии в Сибири. Это означает, что вероятность согласованных действий резко возрастет. Ограничение монопольного влияния одной компании будет подталкивать другие компании к согласованным действиям.
3.4. Дискуссии о повышении концентрации других ОГК и ТГК. Решение о создании генерирующей компании "Кузбассэнерго" противоречит базовому подходу, который применялся при определении конфигурации ОГК-ТГК. Имея перед глазами данное исключение из общего правила, другие собственники ОГК или ТГК смогут поставить вопрос об укрупнении генерирующих компаний или "обмене" электростанций одной ОГК на другую.
3.5. Монополизация поставок угля на станции "Кузбассэнерго" в результате создания вертикально-интегрированной энерготопливной компании. Сейчас поставки топлива на нужды "Кузбассэнерго" осуществляются множеством угольных компаний. Получив контроль над генерирующими активами "Кузбассэнерго" "СУЭК" сможет активно влиять на закупки топлива станциями энергосистемы и вытеснит своих конкурентов. В ситуации, когда единая генерация "Кузбассэнерго" сможет влиять на цену электроэнергии в регионе "СУЭК", как собственник такой компании сможет компенсировать затраты на закупку своего угля по завышенной цене.
ОТЧЕТ
по результатам анализа конфигурации генерирующей компании, созданной на базе ОАО "Кузбассэнерго", на предмет возможности манипулирования ценами на рынке электроэнергии в условиях целевой модели в ценовой зоне Сибири
Программное обеспечение
ПО Торговая система конкурентного рынка электроэнергии (целевая модель).
Исходные данные:
1. Весь объем электроэнергии покупается и продается на оптовом рынке.
2. Оплата мощности станциям сохраняется.
3. В качестве цен поставщиков использованы тарифы ФСТ на апрель 2005 года.
4. Оплата системных услуг игнорируется.
5. Для расчета типового рабочего дня был использован реальный плановый режим ОЭС Сибири на 16 февраля 2005 года; типового выходного дня 26 февраля 2005 года.
6. Конфигурация линий расчетной модели ЕЭС (проверка пределов контролируемых сечений), выбранный состав оборудования и объемы полного планового потребления соответствуют предварительному диспетчерскому графику (ПДГ), составленному Системным оператором, на соответствующие торговые сутки.
7. Потери электроэнергии рассчитываются, оптимизируются и увеличивают потребление.
8. Ценопринимающие заявки потребителей (намерение купить по цене, сложившейся в результате конкурентного отбора поставщиков) смоделированы в объеме полного планового потребления.
9. Заявки ГЭС в объеме интегральных ограничений (с учетом актуальных ледовых ограничений), соответствующих ПДГ Системного оператора (не оптимизируются в результате задачи конкурентного отбора), заданы по цене 0 руб.
10. Заявки ГРЭС, ТЭЦ в диапазоне между вынужденным режимом (технологическим или теплофикационным минимумами) и актуальной рабочей мощностью (Р макс) заданы по тарифу на электроэнергию (тариф на дооптимизацию);
11. Вынужденный теплофикационный минимум (Q min) задан для ГРЭС в объеме 30%, для ТЭЦ 50% от значения актуальной рабочей мощности по цене 0 руб.
12. Вынужденный технологический минимум (Р мин) станций задан в объеме, соответствующему ПДГ, составленному Системным оператором, по цене 0 руб.
13. Вынужденный теплофикационный минимум (Q min) ОАО "Кузбассэнерго" задан в соответствии со значениями, предоставленными ОАО "Кузбассэнерго".
P min Q min P max
Всего по ОЭС Сибири 17.441 18.075 30.034
Всего для ОАО "Кузбассэнерго" 3.520 2.618 3.920
1. Расчеты с использованием вынужденного режима на основании теплофикационного минимума Q min:
"базовый расчет рабочего дня"
Все станции ОЭС Сибири загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года;
"модельный расчет рабочего дня с увеличением цены ОАО Кузбассэнерго до 1000 рублей"
Все станции ОЭС Сибири, за исключением "ОАО Кузбассэнерго", загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года.
Для станции "ОАО Кузбассэнерго" моделируются заявки по цене 1000 рублей за МВт.
"базовый расчет рабочего дня с учетом 600 МВт импорта из Казахстана"
Все станции ОЭС Сибири загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года;
Для продажи 600 МВт электроэнергии из Казахстана моделируются ценопринимающие заявки по 1000 рублей.
"модельный расчет рабочего дня с учетом 600 МВт импорта из Казахстана с увеличением цены ОАО Кузбассэнерго до 1000 рублей"
Все станции ОЭС Сибири, за исключением "ОАО Кузбассэнерго", загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года.
Для станции "ОАО Кузбассэнерго" моделируются заявки по цене 1000 рублей за МВт.
Для продажи 600 МВт электроэнергии из Казахстана моделируются ценопринимающие заявки по 0 рублей.
"базовый расчет выходного дня"
Все станции ОЭС Сибири загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года;
"модельный расчет выходного дня с увеличением цены ОАО Кузбассэнерго до 1000 рублей"
Все станции ОЭС Сибири, за исключением "ОАО Кузбассэнерго", загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года.
Для станции "ОАО Кузбассэнерго" моделируются заявки по цене 1000 рублей за МВт.
2. Расчеты с использованием вынужденного режима на основании технологического минимума P min:
"базовый расчет рабочего дня"
Все станции ОЭС Сибири загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года;
"модельный расчет рабочего дня с увеличением цены ОАО Кузбассэнерго до 1000 рублей"
Все станции ОЭС Сибири, за исключением "ОАО Кузбассэнерго", загружаются по тарифу на электроэнергию, утвержденному ФЭК на апрель 2005 года.
Для станции "ОАО Кузбассэнерго" моделируются заявки по цене 1000 рублей за МВт.
Выводы:
Поставщик ОАО "Кузбассэнерго" в условиях целевого конкурентного рынка будет обладать исключительным положением.
Объем, необходимый для формирования цены на рынке, составляет в различные часы торговых суток от 500 до 600 МВт.
1. Расчеты с использованием вынужденного режима на основании теплофикационного минимума Q min:
a. "модельный расчет рабочего дня с увеличением цены ОАО Кузбассэнерго до 1000 рублей";
В 22 (кроме 0 и 1 -го) часах торговых суток ценозамыкающие заявки ОАО "Кузбассэнерго" увеличили цену более чем на 50%.
b. "модельный расчет рабочего дня с учетом 600 МВт импорта из Казахстана с увеличением цены ОАО Кузбассэнерго до 1000 рублей";
Увеличение цены в 2 часах (6 и 7 -ой) торговых суток цены сформировали заявки ОАО "Кузбассэнерго".
Увеличение цены в 5 часах торговых суток связано с запиранием сечения Барнаул - Бийский узел, где ценообразующей является станция ТЭЦ Бийскэнерго. Станции ОАО Кузбассэнерго было разгружены до теплофикационного минимума и на цену не влияли.
c. "модельный расчет выходного дня с увеличением цены ОАО Кузбассэнерго до 1000 рублей";
В 1 (6 -м) часе торговых суток ценозамыкающие заявки ОАО "Кузбассэнерго" увеличили цену более чем на 50%.
2. Расчеты с использованием вынужденного режима на основании технологического минимума P min:
Расчеты, проведенные с использованием P min ОАО "Кузбассэнерго", определенному Системным оператором, показывают отсутствие исключительного положения данного поставщика во все часы торговых суток.
Предполагается, что в целевой модели поставщики будут обязаны подавать ценопринимающие заявки на величину вынужденного режима, заявленного к продаже на торги.
Расчет с использованием вынужденного режима на основании технологического минимума P min, определенного СО, нельзя считать корректным, т.к. вынужденным режимом для участника ОРЭ, в объеме обязательном к продаже по ценопринимающим заявкам, является величина, заявляемая самим участником Системному оператору. В данном расчете такой величиной является теплофикационный минимум (Q min). Системный оператор может в свою очередь увеличить значение, заявленное участником ОРЭ, в целях обеспечения надежности ЕЭС, однако, участник может на этот объем подавать ценовую заявку, влияя тем самым, на формирование цены.
P min Q min P max
Всего по ОЭС Сибири 17.441 18.075 30.034
Всего для ОАО "Кузбассэнерго" 3.520 2.618 3.920